南华期货研究所周小舒 投资咨询证号：Z0014889
南华期货研究所王茜投资咨询证号：Z0016168
一、 期权策略跟踪
行情判断：50ETF波动加剧
期权持仓：买入1手50ETF4月购2.95、买入1手50ETF4月沽2.9、卖出1手50ETF4月购3.0、卖出1手50ETF4月沽2.85
二、金融期权数据
上个交易日，金融期权隐含波动率大幅上涨。波动率偏度和波动率期限结构上移，近月期权隐含波动率高于远月期权，市场短期不确定性增加。南华50ETF期权波动率指数是26.83，南华沪深300期权波动率指数是28.76，南华波动率指数上升，股指大幅回落，市场情绪偏悲观，短期市场不确定性较强，建议投资者构建卖出鹰式组合策略。
三、商品期权数据
昨日商品期权从标的走势来看，商品走势趋弱，黑色、有色、化工回调，农产品分化。其中。铁矿石期货下跌-7.60%，LPG期货下跌-5.77%。从期权隐含波动率的角度来看，俄乌局势缓和，原油波动率高位回落；加上有色板块热度减弱，伴随着原油、有色的矛盾缓和，昨日日盘各板块都呈现降波行情。
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