南华期货研究所周小舒 投资咨询证号:Z0014889
南华期货研究所王茜投资咨询证号:Z0016168
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/64/w550h314/20220110/0d40-1ac80dbd5983cb3034443d845f5070e2.png)
一、 期权策略跟踪
行情判断:50ETF震荡走势
期权持仓:卖出一手50ETF沽1月3.0认沽期权;买入一手50ETF沽1月2.9认沽期权;卖出一手50ETF购1月3.5认购期权;买入一手50ETF购1月3.6认购期权
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/15/w550h265/20220110/5bbd-5c1bf04ac71a8aab1d055c4bb2a95129.png)
二、金融期权数据
上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率均有所下降。平值期权隐含波动率下降,近月期权隐含波动率低于远月期权,短期市场运行平稳。南华50ETF期权波动率指数是20.58,南华沪深300期权波动率指数是19.22,南华波动率指数下降,股市震荡收涨,预期50ETF短期维持震荡走势,建议投资者构建卖出鹰式组合策略。
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/290/w550h540/20220110/acb6-b139c6ccb0e5f89380b25063f409eba9.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/570/w550h820/20220110/abf5-25dbeab6333114e848c5cbc6b789bebf.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/573/w550h823/20220110/0e5a-07a604eb46a14565fa2fe6da8b8fe38d.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/291/w550h541/20220110/71d4-448dd410cff8e25851dc93a8437f9f74.png)
三、商品期权数据
本周商品期权板块,从标的角度来看,周度整体商品期权标的呈现涨跌分化走势,化工板块反弹回升。从期权隐含波动率角度来看,周五能化、有色板块波动率下降,其中PVC期权波动率下降-11.14%,其余板块商品期权隐波维持分化。
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/568/w550h818/20220110/4152-5784229ca1e4aa7c97bfa7def9844ac5.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/567/w550h817/20220110/9c9e-f9e7296b0bd9ce76f9ca24bc55306d78.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/611/w550h861/20220110/a48e-ef34af4d08c9ae692b5fd1aad9abab30.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/570/w550h820/20220110/db43-c61b8b4033f8e747303dad17a0ed9eee.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/567/w550h817/20220110/2a94-d496ad9d1a2e6169b9b8204909d53062.png)
![](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/570/w550h820/20220110/1d3d-431fddfd8efb400ba52d09c1691b4a47.png)
免责申明
本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更,在任何情况下,我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经南华期货公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“南华期货公司”,并保留我公司的一切权利。
本文链接地址是https://www.qihuo88.net/qhzx/7030.html,转载请注明来源