生意社基差率分布监测(2022/02/08)

期货资讯 2022-02-09 10:19

【导读】生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征: 1、基差率变化有一定的趋势; 2、基差率放大到一定程度必然回归。  生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大…

生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。 

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看最新的基差率分布。

2022-02-08基差率在6个月内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)-3.51%-1.54%
玉米-4.12%2.11%1σ外玉米淀粉3.14%10.75%2σ外苯乙烯0.60%1.64%
乙二醇-3.74%2.24%1σ外铁矿石(澳)15.31%17.52%
冶金焦-9.97%0.44%
鸡蛋-1.38%10.66%2σ外炼焦煤9.46%17.89%
LLDPE-3.37%1.07%1σ外生猪-6.12%-2.77%
豆粕8.56%9.32%
棕榈油(期)8.40%9.92%
液化气13.09%4.82%
PP(拉丝)-1.77%-0.20%
PVC-6.66%3.47%1σ外大豆油4.65%7.08%1σ外皮棉4.51%4.90%
棉纱32S5.39%6.66%
玻璃-12.72%12.26%2σ外甲醇(期)-7.07%-0.75%
菜籽油3.69%2.81%
涤纶短纤-2.92%2.96%1σ外小麦15.64%8.01%1σ外菜籽粕-3.27%4.83%1σ外油菜籽(期)5.25%0.34%1σ外重质纯碱-10.22%9.66%1σ外硅铁-8.62%-1.64%
锰硅-3.27%0.12%
白糖-0.23%-2.84%1σ外PTA-0.74%-0.60%
尿素-1.96%6.16%1σ外动力煤25.93%25.02%
铜(期)0.26%0.74%
铝(期)0.42%-0.36%1σ外锌(期)0.20%2.17%2σ外铅(期)0.42%0.14%
镍(期)1.86%1.44%
锡(期)0.64%2.86%1σ外黄金-0.35%-0.28%
白银0.03%-1.07%1σ外螺纹钢-2.45%4.53%1σ外线材-6.43%2.45%1σ外热轧板卷-0.70%4.29%1σ外不锈钢1.65%5.79%1σ外燃料油40.33%45.53%1σ外沥青-3.44%5.46%1σ外天然橡胶-7.49%-8.20%
针叶木浆-2.87%2.01%1σ外

注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;

2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。

分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

2022-02-08基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)-3.51%-2.18%
玉米-4.12%3.38%2σ外玉米淀粉3.14%10.33%2σ外苯乙烯0.60%2.76%
乙二醇-3.74%3.34%1σ外铁矿石(澳)15.31%16.41%
冶金焦-9.97%-2.43%
鸡蛋-1.38%-0.53%
炼焦煤9.46%6.70%
LLDPE-3.37%1.50%1σ外生猪-6.12%-9.60%
豆粕8.56%5.08%
棕榈油(期)8.40%9.90%
液化气13.09%1.65%1σ外PP(拉丝)-1.77%0.44%1σ外PVC-6.66%2.50%1σ外大豆油4.65%7.62%1σ外皮棉4.51%3.18%
棉纱32S5.39%7.32%
玻璃-12.72%7.36%2σ外甲醇(期)-7.07%-0.92%
菜籽油3.69%4.32%
涤纶短纤-2.92%1.25%1σ外小麦15.64%4.61%2σ外菜籽粕-3.27%1.39%
油菜籽(期)5.25%2.13%
重质纯碱-10.22%1.38%
硅铁-8.62%-3.80%
锰硅-3.27%-1.71%
白糖-0.23%-0.79%
PTA-0.74%-0.66%
尿素-1.96%7.31%1σ外动力煤25.93%16.57%
铜(期)0.26%0.36%
铝(期)0.42%-0.22%
锌(期)0.20%2.41%2σ外铅(期)0.42%0.21%
镍(期)1.86%1.20%
锡(期)0.64%1.78%
黄金-0.35%-0.32%
白银0.03%-1.19%1σ外螺纹钢-2.45%0.40%
线材-6.43%-1.80%
热轧板卷-0.70%2.83%1σ外不锈钢1.65%5.91%1σ外燃料油40.33%45.72%1σ外沥青-3.44%4.10%1σ外天然橡胶-7.49%-6.17%
针叶木浆-2.87%1.85%1σ外

2022-02-08基差率在3年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)-3.51%-0.65%
玉米-4.12%-1.69%
玉米淀粉3.14%7.75%1σ外苯乙烯0.60%0.73%
乙二醇-3.74%2.31%1σ外铁矿石(澳)15.31%9.81%
冶金焦-9.97%-6.69%
鸡蛋-1.38%-3.38%
炼焦煤9.46%10.44%
LLDPE-3.37%2.04%2σ外生猪-6.12%-6.58%
豆粕8.56%4.33%
棕榈油(期)8.40%5.32%
液化气13.09%-6.43%1σ外PP(拉丝)-1.77%2.95%1σ外PVC-6.66%1.94%2σ外大豆油4.65%3.76%
皮棉4.51%2.17%
棉纱32S5.39%5.73%
玻璃-12.72%7.42%2σ外甲醇(期)-7.07%-3.46%
菜籽油3.69%4.89%
涤纶短纤-2.92%-0.46%
小麦15.64%4.52%2σ外菜籽粕-3.27%0.10%
油菜籽(期)5.25%8.55%
重质纯碱-10.22%3.61%1σ外硅铁-8.62%-1.17%1σ外锰硅-3.27%-2.00%
白糖-0.23%3.79%
PTA-0.74%-0.02%
尿素-1.96%4.56%1σ外动力煤25.93%7.51%1σ外铜(期)0.26%0.29%
铝(期)0.42%0.57%
锌(期)0.20%3.24%2σ外铅(期)0.42%0.71%
镍(期)1.86%1.19%
锡(期)0.64%1.33%
黄金-0.35%-0.54%
白银0.03%-1.07%1σ外螺纹钢-2.45%1.92%
线材-6.43%-2.16%
热轧板卷-0.70%4.02%1σ外不锈钢1.65%4.57%
燃料油40.33%48.33%1σ外沥青-3.44%4.08%
天然橡胶-7.49%-5.35%
针叶木浆-2.87%0.23%

2022-02-08基差率在5年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)-3.51%-0.42%
玉米-4.12%-1.89%
玉米淀粉3.14%8.11%1σ外苯乙烯0.60%0.73%
乙二醇-3.74%2.70%1σ外铁矿石(澳)15.31%7.64%1σ外冶金焦-9.97%-4.40%
鸡蛋-1.38%-7.32%
炼焦煤9.46%11.59%
LLDPE-3.37%2.19%2σ外生猪-6.12%-6.58%
豆粕8.56%4.20%1σ外棕榈油(期)8.40%4.04%
液化气13.09%-6.43%1σ外PP(拉丝)-1.77%2.30%1σ外PVC-6.66%0.81%1σ外大豆油4.65%1.91%
皮棉4.51%1.88%
棉纱32S5.39%4.64%
玻璃-12.72%5.86%2σ外甲醇(期)-7.07%-1.92%
菜籽油3.69%2.70%
涤纶短纤-2.92%-0.46%
小麦15.64%2.51%2σ外菜籽粕-3.27%1.42%1σ外油菜籽(期)5.25%5.15%
重质纯碱-10.22%3.61%1σ外硅铁-8.62%-0.40%1σ外锰硅-3.27%0.04%
白糖-0.23%4.34%1σ外PTA-0.74%1.02%
尿素-1.96%4.56%1σ外动力煤25.93%6.11%2σ外铜(期)0.26%0.11%
铝(期)0.42%-0.21%
锌(期)0.20%3.39%2σ外铅(期)0.42%0.86%
镍(期)1.86%0.97%
锡(期)0.64%0.61%
黄金-0.35%-0.69%
白银0.03%-1.36%1σ外螺纹钢-2.45%4.10%1σ外线材-6.43%7.32%
热轧板卷-0.70%4.82%1σ外不锈钢1.65%4.57%
燃料油40.33%31.95%
沥青-3.44%5.36%
天然橡胶-7.49%-7.22%
针叶木浆-2.87%0.68%

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